PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VIGAX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VIGAX returned 13.77%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

VIGAX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.40%
С начала года
5.02%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.87%
3 года*
23.39%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.90%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.02%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%9.27%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VIGAX and AVUV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between VIGAX and AVUV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGAX и AVUV

Секторы
VIGAX
AVUV

Технологии

53.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
18.7%

Здравоохранение

4.6%
4.8%

Финансовые услуги

4.3%
26.1%

Промышленность

3.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.7%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Коммунальные услуги

0.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.6%
5.1%

Энергетика

0.4%
15.8%

Технологии

VIGAX
53.5%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
AVUV
18.7%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
AVUV
4.8%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
AVUV
26.1%

Промышленность

VIGAX
3.6%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
AVUV
4.7%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
AVUV
5.1%

Энергетика

VIGAX
0.4%
AVUV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VIGAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.33

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.30

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.15

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

15.34

-10.87

VIGAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и AVUV

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-49.42%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-7.95%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-28.79%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-28.79%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.96%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.91%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.66%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и AVUV

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.66%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.37%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.62%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.75%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

28.25%

-6.62%

Сравнение комиссий VIGAX и AVUV

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и AVUV

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and AVUV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.78%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор