PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с UDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

VIG и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIG и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с CGDVUDIV с SPHD

Сравнение комиссий VIG и UDIV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.65

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.79

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIG и UDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и UDIV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности UDIV в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIG и UDIV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и UDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.21%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.98%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-23.18%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.28%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.71%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и UDIV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.61%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.59%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.34%

-0.30%