Сравнение VIG с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VIG и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 12.24% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и SWVXX
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
VIG vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
VIG
SWVXX
Сравнение VIG c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.52 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.52 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.88 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между VIG и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и SWVXX
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и SWVXX
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | 0.00% | -46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | 0.00% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | 0.00% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | 0.00% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.00% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и SWVXX
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.00% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 0.75% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 1.14% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 1.09% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 1.09% | +14.95% |