Сравнение VIG с SCDL
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.71%/yr vs 9.67%/yr for SCDL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности VIG и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 38.78%.
VIG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.25%
SCDL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 38.78%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIG и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 8.03% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.20% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 38.78% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between VIG and SCDL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VIG and SCDL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIG vs. SCDL — Ранг доходности на риск
VIG
SCDL
Сравнение VIG c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.38 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.52 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VIG и SCDL
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -34.87% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -10.19% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -32.79% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -34.87% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -11.95% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.04% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и SCDL
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIG | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 5.21% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 14.82% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 21.64% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 29.02% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 28.88% | -12.83% |
Сравнение комиссий VIG и SCDL
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и SCDL
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.46% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VIG and SCDL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.21%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, VIG leads with 10.71% vs 9.67% for SCDL. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.71% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for SCDL.
VIG is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIG и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор