PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с FGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).

VIG и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIG и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.64% соответственно.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK

Сравнение комиссий VIG и FGD

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.64

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.46

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.82

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

14.55

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.64

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между VIG и FGD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и FGD

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FGD в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок VIG и FGD

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и FGD.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-68.05%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.51%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.68%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-44.84%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.46%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-12.66%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.76%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и FGD

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.91%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

10.04%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.04%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.92%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

18.29%

-2.25%