PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.74%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VIG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.58%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between VIG and FDVV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between VIG and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и FDVV

Секторы
VIG
FDVV

Технологии

26.2%
29.1%

Финансовые услуги

20.6%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
3.1%

Промышленность

11.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.6%

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.7%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

VIG
26.2%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

VIG
16.5%
FDVV
3.1%

Промышленность

VIG
11.8%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
FDVV
13.6%

Энергетика

VIG
3.5%
FDVV

-

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
FDVV
8.7%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
FDVV
3.7%

Недвижимость

VIG

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

VIG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.44

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

10.11

-0.77

VIG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и FDVV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-40.25%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-9.30%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.90%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.18%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.80%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.24%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и FDVV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.16%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.16%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.12%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.76%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.98%

-0.92%

Сравнение комиссий VIG и FDVV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и FDVV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and FDVV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.16%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 10.74% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор