PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 11.39%/yr vs 14.63%/yr for EWJV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности VIG и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 16.16%.

VIG

1 день
0.25%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.03%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.43%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%17.77%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between VIG and EWJV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between VIG and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и EWJV

Секторы
VIG
EWJV

Технологии

26.2%
7.7%

Финансовые услуги

20.6%
30.1%

Здравоохранение

16.5%
2.8%

Промышленность

11.8%
22.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
14.0%

Энергетика

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.1%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

VIG
26.2%
EWJV
7.7%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
EWJV
30.1%

Здравоохранение

VIG
16.5%
EWJV
2.8%

Промышленность

VIG
11.8%
EWJV
22.7%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
EWJV
3.9%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
EWJV
14.0%

Энергетика

VIG
3.5%
EWJV
1.8%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
EWJV
3.3%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
EWJV
1.5%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
EWJV
9.1%

Недвижимость

VIG

-

EWJV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

VIG vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.09

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.92

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

8.23

+2.05

VIG vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и EWJV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-30.05%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-14.74%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.74%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-25.39%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.00%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.18%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.94%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и EWJV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.94%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

14.95%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

19.51%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.03%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.54%

-2.48%

Сравнение комиссий VIG и EWJV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и EWJV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and EWJV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (4.94%) compared to VIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.63% vs 11.39% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.63% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for EWJV.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.47% for VIG.

VIG is categorized as Dividend, while EWJV is Japan Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор