Сравнение VIG с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
VIG и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIG и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIG и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.07% соответственно.
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIG и DGRW
VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
VIG vs. DGRW — Ранг доходности на риск
VIG
DGRW
Сравнение VIG c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIG | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.75 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VIG и DGRW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIG и DGRW
Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VIG и DGRW
Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.81% | -32.04% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -11.30% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -17.27% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -32.04% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.69% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.04% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIG и DGRW
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIG | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.64% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.73% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.41% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.98% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.21% | -0.17% |