PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Dividend funds - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.25%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIG charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности VIG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.19% соответственно.

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between VIG and DGRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.95

The correlation between VIG and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и DGRW

Секторы
VIG
DGRW

Технологии

26.2%
32.1%

Финансовые услуги

20.6%
11.3%

Здравоохранение

16.5%
12.8%

Промышленность

11.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.1%

Энергетика

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

VIG
16.5%
DGRW
12.8%

Промышленность

VIG
11.8%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
DGRW
6.7%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
DGRW
7.1%

Энергетика

VIG
3.5%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
DGRW
3.3%

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
DGRW
0.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
DGRW
10.1%

Недвижимость

VIG

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBLDGRW с SPLV

Доходность на риск

VIG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.22

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.22

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.64

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.58

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VIG и DGRW

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-32.04%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.30%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.21%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-17.27%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-32.04%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.01%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и DGRW

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.49%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.89%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.97%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.21%

-0.16%

Сравнение комиссий VIG и DGRW

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и DGRW

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VIG and DGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 13.25% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.26% for DGRW.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор