PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIESX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции LZEMX немного отстают с 9.39%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EFEIXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий VIESX и LZEMX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

VIESX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.95

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.72

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.86

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

14.21

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.95

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между VIESX и LZEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и LZEMX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и LZEMX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-60.08%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.42%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-30.55%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-44.08%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.04%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-16.71%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.89%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и LZEMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.23%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.72%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.30%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.11%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.34%

-3.15%