PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.60%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с EAEMXVIESX с GQGPXVIESX с PSTAXVIESX с EITEXVIESX с EFEIXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий VIESX и FERGX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

VIESX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.89

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.54

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

9.95

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между VIESX и FERGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и FERGX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и FERGX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-39.27%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.32%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-37.18%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.63%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-14.56%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и FERGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.61%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

13.68%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.95%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.84%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.85%

-4.66%