PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.92% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с SSKEXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий VIESX и EFEIX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Доходность на риск

VIESX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.62

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.25

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между VIESX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и EFEIX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и EFEIX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-40.50%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.62%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-20.83%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-40.50%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.90%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-12.38%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.38%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и EFEIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.55%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.95%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.38%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

9.72%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

10.94%

+2.25%