PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с DWGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с DWGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и DWGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и DWGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DWGAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции DWGAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.47% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с GQGPXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с EFEIXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX

Сравнение комиссий VIESX и DWGAX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DWGAX в 1.23%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund

Доходность на риск

VIESX vs. DWGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c DWGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXDWGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.81

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.34

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.15

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

8.65

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. DWGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DWGAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и DWGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXDWGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.81

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Корреляция

Корреляция между VIESX и DWGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и DWGAX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DWGAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и DWGAX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DWGAX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и DWGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXDWGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-38.71%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.26%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-38.35%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-38.71%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-11.87%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-14.08%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.29%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и DWGAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXDWGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.17%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.49%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.29%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

15.95%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.30%

-3.11%