PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.45% против 3.93% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с GQGPXVIESX с EAEMXVIESX с EITEXVIESX с EFEIXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий VIESX и COBYX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

VIESX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.62

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

3.15

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между VIESX и COBYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и COBYX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и COBYX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-34.18%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.95%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-17.10%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-34.18%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.21%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-6.86%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.99%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и COBYX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX) имеют волатильность 5.08% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.20%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.42%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.59%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.98%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

13.55%

-0.36%