PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both funds - VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, VIEIX returned 30.15% vs 46.73% for FESM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIEIX charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и FESM

2026 (YTD)202520242023
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%13.59%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between VIEIX and FESM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between VIEIX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIEIX и FESM

Секторы
VIEIX
FESM

Технологии

19.8%
21.6%

Промышленность

19.3%
19.1%

Финансовые услуги

14.6%
14.8%

Здравоохранение

13.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.4%

Недвижимость

6.0%
4.2%

Энергетика

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

VIEIX
19.8%
FESM
21.6%

Промышленность

VIEIX
19.3%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

VIEIX
14.6%
FESM
14.8%

Здравоохранение

VIEIX
13.3%
FESM
15.7%

Потребительский циклический сектор

VIEIX
9.7%
FESM
7.4%

Недвижимость

VIEIX
6.0%
FESM
4.2%

Энергетика

VIEIX
5.1%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

VIEIX
4.2%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

VIEIX
3.3%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

VIEIX
2.7%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

VIEIX
2.0%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

VIEIX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.48

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.34

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.61

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

16.60

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и FESM

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-26.93%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.18%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-4.79%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и FESM

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.64%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.32%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.98%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.26%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.26%

+1.10%

Сравнение комиссий VIEIX и FESM

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и FESM

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIEIX and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to VIEIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs FESM's -26.93%.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор