PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIEIX с DDDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIEIX с DDDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIEIX returned 12.20%/yr vs 10.60%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VIEIX charges 0.05%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.

Доходность

Сравнение доходности VIEIX и DDDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIEIX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции VIEIX превзошли акции DDDIX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.60% соответственно.

VIEIX

1 день
1.07%
1 месяц
5.81%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.15%
5 лет*
6.92%
10 лет*
12.20%

DDDIX

1 день
-0.79%
1 месяц
11.43%
С начала года
27.27%
6 месяцев
27.53%
1 год
42.39%
3 года*
13.56%
5 лет*
3.89%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIEIX и DDDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		14.93%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%
DDDIX
13D Activist Fund		27.27%3.05%1.67%10.86%-17.53%19.62%18.92%31.79%-13.43%23.76%

Correlation

The correlation between VIEIX and DDDIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between VIEIX and DDDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

13D Activist Fund

Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPY
Часто сравнивают с DDDIX:
DDDIX с IIPRDDDIX с RSINXDDDIX с KMVAXDDDIX с FZFLXDDDIX с LLSCXDDDIX с TLVAXDDDIX с VEMPX

Доходность на риск

VIEIX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DDDIX
Ранг доходности на риск DDDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDDIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDDIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDDIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIEIX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIEIXDDDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.03

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

13.06

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIEIX vs. DDDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIEIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDDIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIEIX и DDDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIEIXDDDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VIEIX и DDDIX

Максимальная просадка VIEIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIEIX и DDDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIEIXDDDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-43.82%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.82%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-28.76%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-28.76%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-43.82%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.15%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.33%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIEIX и DDDIX

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с 13D Activist Fund (DDDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIEIXDDDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.29%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.02%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

19.88%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.19%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.99%

+1.37%

Сравнение комиссий VIEIX и DDDIX

VIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIEIX и DDDIX

Дивидендная доходность VIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DDDIX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDDIX
13D Activist Fund		3.63%4.62%5.16%3.89%9.39%9.30%6.98%6.88%5.33%1.69%0.00%0.00%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

VIEIX and DDDIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIEIX has higher volatility (4.69%) compared to DDDIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, VIEIX dropped -58.03% vs DDDIX's -43.82%.

DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIEIX и DDDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор