PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с DEMIX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий VIDMX и VKSIX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.39

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.46

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.45

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-1.22

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.39

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между VIDMX и VKSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и VKSIX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и VKSIX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-35.59%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-16.70%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-17.65%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-8.73%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.11%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и VKSIX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.13%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.82%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.42%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.14%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

21.07%

-6.25%