PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и VIMCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий VIDMX и VIMCX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.17

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.07

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

0.20

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между VIDMX и VIMCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и VIMCX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и VIMCX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-33.92%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.25%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-10.15%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-4.87%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.27%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и VIMCX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 6.03% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.95%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.72%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.88%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

18.05%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.64%

-3.82%