Сравнение VIDMX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.95% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и PHRAX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VIDMX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VIDMX
PHRAX
Сравнение VIDMX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.28 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.49 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.45 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 1.79 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.28 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и PHRAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и PHRAX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и PHRAX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -72.56% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.50% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -6.10% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -11.42% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.13% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и PHRAX
Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.54% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.20% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.54% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.11% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 20.98% | -6.16% |