PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и GQGPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с AIOVIDMX с BADEXVIDMX с BEMIXVIDMX с CEMFX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий VIDMX и GQGPX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.62

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между VIDMX и GQGPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и GQGPX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и GQGPX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-33.68%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.12%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.43%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-11.70%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.65%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и GQGPX

Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеют волатильность 6.03% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.92%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.00%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.53%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.73%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.99%

-1.17%