PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDMX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		0.66%27.21%5.26%15.44%-21.26%-5.95%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

VIDMX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.39%
1 год
17.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Developing Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VIDMX:
VIDMX с VEAVIDMX с VINIXVIDMX с EFAVIDMX с DEMIXVIDMX с EFEIXVIDMX с ESCIXVIDMX с PSTAX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий VIDMX и BEMIX

VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

VIDMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDMX
Ранг доходности на риск VIDMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.82

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.53

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.01

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

16.28

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.82

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIDMX и BEMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDMX и BEMIX

Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDMX
Virtus KAR Developing Markets Fund		2.53%2.55%1.94%2.32%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VIDMX и BEMIX

Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-46.05%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.07%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-9.61%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-14.32%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDMX и BEMIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

9.06%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.81%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

17.53%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.20%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.98%

-2.16%