PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 11.25%/yr vs 9.81%/yr for RODM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.81% соответственно.

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between VIDI and RODM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between VIDI and RODM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIDI и RODM

Секторы
VIDI
RODM

Промышленность

18.7%
16.7%

Технологии

18.4%
10.5%

Финансовые услуги

17.5%
26.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
6.0%

Сырьевые материалы

7.7%
6.4%

Энергетика

7.0%
6.3%

Здравоохранение

5.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Промышленность

VIDI
18.7%
RODM
16.7%

Технологии

VIDI
18.4%
RODM
10.5%

Финансовые услуги

VIDI
17.5%
RODM
26.6%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.5%
RODM
6.0%

Сырьевые материалы

VIDI
7.7%
RODM
6.4%

Энергетика

VIDI
7.0%
RODM
6.3%

Здравоохранение

VIDI
5.9%
RODM
9.0%

Потребительский защитный сектор

VIDI
5.6%
RODM
4.0%

Коммуникационные услуги

VIDI
5.4%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

VIDI
2.6%
RODM
4.8%

Недвижимость

VIDI
0.7%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

VIDI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.24

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.44

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.54

+1.15

VIDI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и RODM

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-35.98%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.10%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-10.58%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.35%

-28.85%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-35.98%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.64%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.35%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.80%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и RODM

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.29%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.78%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.93%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.45%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.07%

+2.88%

Сравнение комиссий VIDI и RODM

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и RODM

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and RODM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, VIDI leads with 11.25% vs 9.81% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 11.25% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.88% for RODM.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Vident and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.29% for RODM.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор