Сравнение VIDI с FIDI
VIDI (Vident International Equity Fund) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 11.62%/yr vs 10.48%/yr for FIDI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 7.03%.
VIDI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 11.08%
FIDI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDI и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 17.30% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -22.10% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 7.03% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
Correlation
The correlation between VIDI and FIDI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between VIDI and FIDI shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. FIDI — Ранг доходности на риск
VIDI
FIDI
Сравнение VIDI c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDI | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.25 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 11.24 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDI и FIDI
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -46.34% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -6.96% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -12.09% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.35% | -26.05% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.94% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.74% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.01% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и FIDI
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.25% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 9.33% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 11.75% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.86% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.69% | -0.74% |
Сравнение комиссий VIDI и FIDI
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и FIDI
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FIDI в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.21% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.98% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and FIDI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (6.99%) compared to FIDI (3.25%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, VIDI leads with 11.62% vs 10.48% for FIDI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 11.62% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.98% for VIDI.
VIDI tracks Vident International Equity Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Vident and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.39% for FIDI.
VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор