Сравнение VIDI с FIDI
VIDI (Vident International Equity Fund) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 12.68%/yr vs 12.33%/yr for FIDI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 14.91%.
VIDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.15%
FIDI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.88M | $1.80M | |
| $355.51K | $411.96K | $618.53K |
Сравнение доходности по годам VIDI и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 18.98% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -22.10% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 14.91% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
Correlation
The correlation between VIDI and FIDI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between VIDI and FIDI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. FIDI — Ранг доходности на риск
VIDI
FIDI
Сравнение VIDI c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDI | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 14.31 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDI и FIDI
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -46.34% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -6.96% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -12.09% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -26.05% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.49% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.62% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.01% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и FIDI
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.83% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.23% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 11.54% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.82% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.60% | -0.63% |
Сравнение комиссий VIDI и FIDI
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и FIDI
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью FIDI в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 3.92% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 3.92% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and FIDI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIDI has higher volatility (4.73%) compared to FIDI (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, VIDI leads with 12.68% vs 12.33% for FIDI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 12.68% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.
VIDI and FIDI have nearly identical dividend yields, around 3.92%.
VIDI tracks Vident International Equity Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Vident and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор