PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.99%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.76% соответственно.

VIDI

1 день
-0.55%
1 месяц
7.84%
С начала года
22.55%
6 месяцев
25.74%
1 год
49.83%
3 года*
27.42%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.99%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.55%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VIDI and VXUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between VIDI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и VXUS

Секторы
VIDI
VXUS

Промышленность

18.8%
16.1%

Финансовые услуги

18.5%
22.3%

Технологии

13.7%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.4%

Сырьевые материалы

8.4%
7.6%

Энергетика

8.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.0%

Здравоохранение

6.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Промышленность

VIDI
18.8%
VXUS
16.1%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
VXUS
22.3%

Технологии

VIDI
13.7%
VXUS
18.1%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
VXUS
7.6%

Энергетика

VIDI
8.0%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
VXUS
7.1%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VIDI
0.8%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VFV.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VIDI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.90

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.85

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

11.14

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VIDI и VXUS

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-35.97%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.27%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.58%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-29.44%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-35.97%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.99%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.22%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и VXUS

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.60%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.00%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.21%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.05%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.16%

+0.86%

Сравнение комиссий VIDI и VXUS

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и VXUS

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDI
Vident International Equity Fund		3.62%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIDI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to VIDI (4.35%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.99% vs 9.76% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.99% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.66% for VXUS.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. VIDI tracks Vident International Equity Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.05% for VXUS.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор