PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIDI returned 10.88%/yr vs 9.79%/yr for VWILX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.79% соответственно.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VIDI and VWILX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between VIDI and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и VWILX

Секторы
VIDI
VWILX

Промышленность

18.8%
13.3%

Финансовые услуги

18.5%
12.2%

Технологии

13.7%
27.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
17.5%

Сырьевые материалы

8.4%
2.6%

Энергетика

8.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.4%

Здравоохранение

6.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.5%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

VIDI
18.8%
VWILX
13.3%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
VWILX
12.2%

Технологии

VIDI
13.7%
VWILX
27.5%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
VWILX
17.5%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
VWILX
2.6%

Энергетика

VIDI
8.0%
VWILX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
VWILX
5.4%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
VWILX
10.6%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
VWILX
6.2%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
VWILX
0.5%

Недвижимость

VIDI
0.8%
VWILX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VXUSVIDI с VFV.TO
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VIDI vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.69

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.07

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.13

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

0.88

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

2.83

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.69

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIDI и VWILX

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-59.49%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.06%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-20.02%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-53.56%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-54.08%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-15.80%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-15.09%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.36%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и VWILX

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.50%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.00%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.43%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.70%

-3.69%

Сравнение комиссий VIDI и VWILX

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и VWILX

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and VWILX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (4.92%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs VWILX's -59.49%.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор