Сравнение VIDI с IDHQ
VIDI (Vident International Equity Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.37%/yr vs 10.56%/yr for IDHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIDI имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции IDHQ немного впереди с 10.56%.
VIDI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 10.37%
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам VIDI и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 16.59% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between VIDI and IDHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between VIDI and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
VIDI
IDHQ
Сравнение VIDI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIDI | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.69 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 10.55 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIDI и IDHQ
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -73.84% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -13.44% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -14.07% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -33.54% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -33.54% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.44% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -21.07% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.41% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и IDHQ
Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 5.14%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.73% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 18.90% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 20.74% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.83% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.96% | -0.03% |
Сравнение комиссий VIDI и IDHQ
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и IDHQ
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.00% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VIDI and IDHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to VIDI (5.14%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.56% vs 10.37% for VIDI. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.56% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.
VIDI has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.04% for IDHQ.
VIDI tracks Vident International Equity Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Vident and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.29% for IDHQ.
VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIDI и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор