PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с GSIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.88%/yr vs 9.13%/yr for GSIE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции GSIE по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.13% соответственно.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

GSIE

1 день
0.97%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.98%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		7.54%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Correlation

The correlation between VIDI and GSIE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between VIDI and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и GSIE

Секторы
VIDI
GSIE

Промышленность

18.8%
18.0%

Финансовые услуги

18.5%
27.1%

Технологии

13.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Сырьевые материалы

8.4%
5.8%

Энергетика

8.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.2%

Здравоохранение

6.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Промышленность

VIDI
18.8%
GSIE
18.0%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
GSIE
27.1%

Технологии

VIDI
13.7%
GSIE
9.5%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
GSIE
9.1%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
GSIE
5.8%

Энергетика

VIDI
8.0%
GSIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
GSIE
7.2%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
GSIE
9.1%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
GSIE
3.8%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
GSIE
3.2%

Недвижимость

VIDI
0.8%
GSIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

VIDI vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.42

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.05

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.87

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

7.09

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.42

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VIDI и GSIE

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-34.63%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.76%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.07%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-29.97%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-34.63%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-6.06%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и GSIE

Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 4.13% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.63%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.15%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.05%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.75%

+1.26%

Сравнение комиссий VIDI и GSIE

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и GSIE

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GSIE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.50%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and GSIE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.34%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs GSIE's -34.63%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 9.13% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.50% for GSIE.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. They also come from different issuers: Vident and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.25% for GSIE.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор