PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDI с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

VIDI и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDI и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции GSIE по среднегодовой доходности: 9.55% против 9.01% соответственно.

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий VIDI и GSIE

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

VIDI
Vident International Equity Fund
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

VIDI vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.47

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.12

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.46

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

9.50

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.47

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между VIDI и GSIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и GSIE

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VIDI и GSIE

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDIGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-34.63%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.76%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-29.97%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-34.63%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.99%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-6.11%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.78%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и GSIE

Vident International Equity Fund (VIDI) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 7.06% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDIGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.15%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.64%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

17.82%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.92%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.70%

+1.29%