PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.88%/yr vs 10.76%/yr for FDT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIDI имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции FDT немного отстают с 10.76%.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between VIDI and FDT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between VIDI and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и FDT

Секторы
VIDI
FDT

Промышленность

18.8%
34.0%

Финансовые услуги

18.5%
10.2%

Технологии

13.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.5%

Сырьевые материалы

8.4%
9.6%

Энергетика

8.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.8%

Здравоохранение

6.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.7%

Коммунальные услуги

3.1%
5.2%

Недвижимость

0.8%
5.3%

Промышленность

VIDI
18.8%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
FDT
10.2%

Технологии

VIDI
13.7%
FDT
8.1%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
FDT
11.5%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
FDT
9.6%

Энергетика

VIDI
8.0%
FDT
9.2%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
FDT
2.8%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
FDT
1.4%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
FDT
5.2%

Недвижимость

VIDI
0.8%
FDT
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

VIDI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.93

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.77

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

15.71

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.93

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIDI и FDT

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-46.10%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.41%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-14.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-33.18%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-46.10%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.07%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-10.77%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.43%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и FDT

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 4.13%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.03%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

15.93%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.42%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.23%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.52%

-0.51%

Сравнение комиссий VIDI и FDT

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и FDT

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and FDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to VIDI (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 10.76% for FDT. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.85% for FDT.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Vident and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.80% for FDT.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор