PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDI с FDT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

VIDI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDI и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		7.90%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		10.72%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIDI имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции FDT немного впереди с 9.87%.

VIDI

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.90%
6 месяцев
14.51%
1 год
48.02%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.60%

FDT

1 день
-0.90%
1 месяц
-4.76%
С начала года
10.72%
6 месяцев
16.85%
1 год
59.48%
3 года*
24.21%
5 лет*
11.44%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий VIDI и FDT

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

VIDI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.85

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

3.48

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

4.15

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.74

16.74

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между VIDI и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и FDT

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FDT в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDI
Vident International Equity Fund		4.11%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.22%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VIDI и FDT

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-46.10%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.41%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-33.18%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-46.10%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-9.57%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-10.86%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.32%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и FDT

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 7.05%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.74%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.08%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

19.42%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.87%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.33%

-0.35%