Сравнение VIDGX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDGX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDGX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund | -1.45% | 18.76% | -1.06% | 5.99% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDGX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.33%.
VIDGX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDGX и VIG
VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
VIDGX vs. VIG — Ранг доходности на риск
VIDGX
VIG
Сравнение VIDGX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDGX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 5.41 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDGX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIDGX и VIG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDGX и VIG
Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund | 1.77% | 1.74% | 4.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIDGX и VIG
Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDGX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -46.81% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -7.91% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.58% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -5.55% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.47% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDGX и VIG
Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDGX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.05% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.81% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.28% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.25% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 16.04% | -3.32% |