PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VIDGX и TBGVX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.58

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.13

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.74

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

6.58

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.58

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.73

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIDGX и TBGVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и TBGVX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и TBGVX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-50.97%

+36.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.56%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-7.46%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.09%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.66%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и TBGVX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.70%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.39%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.36%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

11.03%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.64%

+0.07%