PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий VIDGX и GTMIX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.67

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.40

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.54

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

16.76

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.67

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между VIDGX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и GTMIX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и GTMIX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-58.31%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.24%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-4.51%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-12.75%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.38%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и GTMIX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеют волатильность 6.02% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.97%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.56%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.56%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.91%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.06%

-3.35%