Сравнение VIDAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.60% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 5.05% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VIDAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.23% соответственно.
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.16%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDAX и DFSMX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
VIDAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VIDAX
DFSMX
Сравнение VIDAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 3.68 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 6.50 | -5.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.20 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.59 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 21.82 | -19.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.68 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.08 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.60 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VIDAX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и DFSMX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.45% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и DFSMX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -2.66% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -0.39% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -1.67% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | -1.69% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.06% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.24% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.10% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и DFSMX
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.11% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.35% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 0.68% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 0.78% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.77% | +3.77% |