PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICSX с PBBBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICSX с PBBBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and PBBBX (PIA BBB Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VICSX returned 2.98%/yr vs 2.93%/yr for PBBBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VICSX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for PBBBX.

Доходность

Сравнение доходности VICSX и PBBBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PBBBX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICSX имеют среднегодовую доходность 2.98%, а акции PBBBX немного отстают с 2.93%.

VICSX

1 день
0.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.98%

PBBBX

1 день
0.23%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.44%
1 год
6.42%
3 года*
5.74%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICSX и PBBBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.36%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		0.48%8.14%2.41%9.19%-16.35%-1.20%9.37%16.49%-3.02%7.16%

Correlation

The correlation between VICSX and PBBBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between VICSX and PBBBX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

PIA BBB Bond Fund

Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR
Часто сравнивают с PBBBX:
PBBBX с VFICXPBBBX с EICPBBBX с PAAAPBBBX с JAAAPBBBX с VNLAPBBBX с PMTGXPBBBX с LKFIX

Доходность на риск

VICSX vs. PBBBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PBBBX
Ранг доходности на риск PBBBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICSX c PBBBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) и PIA BBB Bond Fund (PBBBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICSXPBBBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.62

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.39

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.03

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

6.38

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICSX vs. PBBBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBBBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICSX и PBBBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICSXPBBBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VICSX и PBBBX

Максимальная просадка VICSX за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PBBBX в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICSX и PBBBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICSXPBBBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-23.00%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.30%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-6.39%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-23.00%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-23.00%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.14%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.49%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.05%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VICSX и PBBBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) составляет 1.37%, в то время как у PIA BBB Bond Fund (PBBBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBBBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICSXPBBBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.13%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

6.69%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

6.02%

-0.68%

Сравнение комиссий VICSX и PBBBX

VICSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBBBX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICSX и PBBBX

Дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PBBBX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBBBX
PIA BBB Bond Fund		3.78%4.02%3.82%3.57%3.24%2.85%3.16%3.78%4.20%3.75%3.95%4.12%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

VICSX and PBBBX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBBBX has higher volatility (1.52%) compared to VICSX (1.37%). In terms of maximum drawdown, VICSX dropped -20.53% vs PBBBX's -23.00%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICSX и PBBBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор