PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с KOPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с KOPN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and KOPN (Kopin Corporation) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while KOPN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 2.25%/yr vs -11.45%/yr for KOPN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и KOPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Kopin Corporation (KOPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у KOPN с доходностью 123.08%.

VICI

1 день
-1.86%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
-7.51%
3 года*
0.79%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

KOPN

1 день
5.67%
1 месяц
3.37%
С начала года
123.08%
6 месяцев
111.34%
1 год
234.62%
3 года*
36.78%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и KOPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		1.16%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
KOPN
Kopin Corporation		123.08%72.06%-33.00%63.71%-69.68%68.31%505.83%-59.85%-68.78%-18.16%

Correlation

The correlation between VICI and KOPN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between VICI and KOPN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VICI:

$2.92

KOPN:

-$0.04

Коэффициент P/S

VICI:

7.36

KOPN:

19.22

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

KOPN:

$45.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

KOPN:

$11.88M

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

KOPN:

-$5.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Kopin Corporation

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с KOPN:
KOPN с LINKKOPN с INDEXKOPN с AVGOKOPN с CEGKOPN с HUTKOPN с KULRKOPN с BTI

Доходность на риск

VICI vs. KOPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KOPN
Ранг доходности на риск KOPN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOPN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOPN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOPN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c KOPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Kopin Corporation (KOPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICIKOPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.45

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.24

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

8.46

-9.17

VICI vs. KOPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KOPN равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и KOPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICI и KOPN

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки KOPN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и KOPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIKOPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-99.57%

+39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-55.73%

+37.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-78.27%

+60.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-93.77%

+75.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-89.37%

+75.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-78.02%

+69.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

27.86%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и KOPN

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.88%, в то время как у Kopin Corporation (KOPN) волатильность равна 34.68%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIKOPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

34.68%

-28.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

70.05%

-57.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

96.60%

-79.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

89.34%

-68.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

87.82%

-58.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и KOPN

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как KOPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOPN
Kopin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.37%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и KOPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Kopin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.02B
11.96M
(VICI) Общая выручка
(KOPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VICI and KOPN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOPN has higher volatility (34.68%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs KOPN's -99.57%.

KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и KOPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор