Сравнение KOPN с BTI
KOPN (Kopin Corporation) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. KOPN operates in Electronic Components (Technology), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KOPN returned 10.71%/yr vs 6.24%/yr for BTI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 173.08%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции KOPN превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 10.71% против 6.24% соответственно.
KOPN
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 34.53%
- С начала года
- 173.08%
- 6 месяцев
- 135.79%
- 1 год
- 346.85%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- 10.71%
BTI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам KOPN и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 173.08% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -68.78% | 12.68% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.66% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between KOPN and BTI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1992 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
KOPN:
-$0.04
BTI:
$4.93
KOPN:
23.53
BTI:
2.47
KOPN:
$45.60M
BTI:
$51.48B
KOPN:
$11.88M
BTI:
$42.82B
KOPN:
-$5.14M
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. BTI — Ранг доходности на риск
KOPN
BTI
Сравнение KOPN c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOPN | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 2.39 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 5.53 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOPN | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | 1.45 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.80 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок KOPN и BTI
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -64.11% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -13.75% | -41.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -13.75% | -64.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -29.94% | -63.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | -56.00% | -39.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -13.27% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -12.94% | -65.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 5.94% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и BTI
Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 31.46% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.46% | 9.81% | +21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.90% | 18.27% | +48.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.69% | 22.77% | +71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 21.13% | +67.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.54% | 24.19% | +63.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и BTI
KOPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.33% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
KOPN Kopin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and BTI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (31.46%) compared to BTI (9.81%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs BTI's -64.11%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор