Сравнение KOPN с KULR
KOPN (Kopin Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, KOPN returned -11.11%/yr vs -31.86%/yr for KULR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 57.69%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью -11.49%.
KOPN
- 1 день
- -12.77%
- 1 месяц
- -24.07%
- 6 месяцев
- 24.66%
- С начала года
- 57.69%
- 1 год
- 90.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- 4.10%
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOPN и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 57.69% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -69.68% | 68.31% | 505.83% | -59.85% | -67.14% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between KOPN and KULR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, KOPN and KULR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KOPN:
$683.76M
KULR:
$121.19M
KOPN:
-$0.04
KULR:
-$1.53
KOPN:
13.71
KULR:
6.55
KOPN:
$45.60M
KULR:
$16.17M
KOPN:
$11.88M
KULR:
$770.97K
KOPN:
-$5.14M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. KULR — Ранг доходности на риск
KOPN
KULR
Сравнение KOPN c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOPN | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.83 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -1.21 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOPN и KULR
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -97.23% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -71.06% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -94.74% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | -96.86% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -93.18% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.05% | -66.52% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 48.77% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и KULR
Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 33.09% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 27.96%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.09% | 27.96% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.19% | 76.75% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.43% | 98.45% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.12% | 126.50% | -36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.27% | 126.80% | -38.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и KULR
Ни KOPN, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and KULR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (33.09%) compared to KULR (27.96%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs KULR's -97.23%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор