PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOPN с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOPN с KULR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOPN (Kopin Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 5 years, KOPN returned -5.52%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOPN и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopin Corporation (KOPN) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOPN показывает доходность 173.08%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 54.73%.

KOPN

1 день
3.23%
1 месяц
34.53%
С начала года
173.08%
6 месяцев
135.79%
1 год
346.85%
3 года*
44.91%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
10.71%

KULR

1 день
0.66%
1 месяц
64.16%
С начала года
54.73%
6 месяцев
15.95%
1 год
-51.89%
3 года*
-5.57%
5 лет*
-26.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOPN и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOPN
Kopin Corporation		173.08%72.06%-33.00%63.71%-69.68%68.31%505.83%-59.85%-67.03%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		54.73%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%

Correlation

The correlation between KOPN and KULR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.19

Over the past year, KOPN and KULR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

KOPN:

-$0.04

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

KOPN:

23.53

KULR:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

KOPN:

$45.60M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOPN:

$11.88M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

KOPN:

-$5.14M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopin Corporation

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с KOPN:
KOPN с LINKKOPN с INDEXKOPN с AVGOKOPN с CEGKOPN с HUTKOPN с BTIKOPN с AMD
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

KOPN vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOPN
Ранг доходности на риск KOPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOPN: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOPN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOPN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOPN c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOPNKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
-0.50

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.27

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

-0.65

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

-0.86

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOPN vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOPN на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOPN и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOPNKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

-0.50

+4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KOPN и KULR

Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOPNKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-97.23%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.73%

-79.80%

+24.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.27%

-94.74%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.77%

-96.86%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.99%

-88.07%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.02%

-66.21%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.67%

60.59%

-32.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KOPN и KULR

Текущая волатильность для Kopin Corporation (KOPN) составляет 31.46%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 42.51%. Это указывает на то, что KOPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOPNKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.46%

42.51%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.90%

75.77%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.69%

105.08%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.86%

125.83%

-36.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.54%

126.43%

-38.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOPN и KULR

Ни KOPN, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOPN и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.96M
2.86M
(KOPN) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KOPN and KULR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (42.51%) compared to KOPN (31.46%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs KULR's -97.23%.

KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOPN и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор