Сравнение KOPN с CEG
KOPN (Kopin Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. KOPN operates in Electronic Components (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, KOPN returned 20.48%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOPN и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOPN показывает доходность 57.69%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
KOPN
- 1 день
- -12.77%
- 1 месяц
- -24.07%
- 6 месяцев
- 24.66%
- С начала года
- 57.69%
- 1 год
- 90.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- -11.11%
- 10 лет*
- 4.10%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOPN и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KOPN Kopin Corporation | 57.69% | 72.06% | -33.00% | 63.71% | -59.87% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between KOPN and CEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KOPN:
$683.76M
CEG:
$90.41B
KOPN:
-$0.04
CEG:
$8.04
KOPN:
13.71
CEG:
3.32
KOPN:
$45.60M
CEG:
$24.82B
KOPN:
$11.88M
CEG:
$20.98B
KOPN:
-$5.14M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOPN vs. CEG — Ранг доходности на риск
KOPN
CEG
Сравнение KOPN c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopin Corporation (KOPN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOPN | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.44 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.81 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOPN и CEG
Максимальная просадка KOPN за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOPN и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOPN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -50.70% | -48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -41.22% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.27% | -50.70% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -37.42% | -55.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.05% | -12.15% | -65.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 22.12% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOPN и CEG
Kopin Corporation (KOPN) имеет более высокую волатильность в 33.09% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KOPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOPN | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.09% | 10.36% | +22.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.19% | 35.53% | +38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.43% | 46.83% | +54.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.12% | 49.15% | +40.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.27% | 49.15% | +39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOPN и CEG
KOPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
KOPN Kopin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOPN и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kopin Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOPN and CEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOPN has higher volatility (33.09%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, KOPN dropped -99.57% vs CEG's -50.70%.
KOPN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOPN и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор