PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%7.42%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UNAVXVICEX с UCEQXVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий VICEX и RTXAX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

VICEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.77

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.34

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.06

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

11.76

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между VICEX и RTXAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и RTXAX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и RTXAX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-40.68%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.11%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.63%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-1.95%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-7.96%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.30%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и RTXAX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.37%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.33%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.06%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.86%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.26%

-4.77%