PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.93% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий VICEX и GMGEX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

VICEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.94

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.63

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.59

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

11.30

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между VICEX и GMGEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и GMGEX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и GMGEX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-58.47%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.62%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-28.58%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-34.98%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.81%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-16.84%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.66%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и GMGEX

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.09%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.78%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.72%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.74%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.02%

-0.53%