PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%15.36%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий VICEX и GCCHX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

VICEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.55

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.20

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.57

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

16.21

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.55

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между VICEX и GCCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и GCCHX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и GCCHX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-54.32%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.89%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-54.32%

+30.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-9.81%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.11%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.20%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и GCCHX

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.28%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

17.44%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

27.93%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

26.92%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

25.23%

-9.74%