Сравнение VICE с QPX
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 11.14%/yr for QPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности VICE и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 7.22%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | -0.96% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between VICE and QPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VICE and QPX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. QPX — Ранг доходности на риск
VICE
QPX
Сравнение VICE c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.89 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.06 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и QPX
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -34.74% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -11.56% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -17.89% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -34.74% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.93% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -7.96% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 3.09% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и QPX
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.83% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.69% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.45% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.13% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.02% | -0.89% |
Сравнение комиссий VICE и QPX
VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и QPX
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and QPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (4.83%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs 1.82% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for QPX.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор