PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с ONLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while ONLN is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs -5.20%/yr for ONLN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности VICE и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у ONLN с доходностью -1.07%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ONLN

1 день
-0.29%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
-7.51%
С начала года
-1.07%
1 год
12.81%
3 года*
19.54%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.34%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-1.07%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%

Correlation

The correlation between VICE and ONLN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VICE and ONLN has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и ONLN

Секторы
VICE
ONLN

Потребительский защитный сектор

37.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

33.7%
95.1%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Технологии

5.4%
3.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
ONLN
1.6%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
ONLN
95.1%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
ONLN

-

Недвижимость

VICE
8.4%
ONLN

-

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
ONLN

-

Технологии

VICE
5.4%
ONLN
3.3%

Энергетика

VICE

-

ONLN

-

Финансовые услуги

VICE

-

ONLN

-

Здравоохранение

VICE

-

ONLN

-

Промышленность

VICE

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

VICE

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH

Доходность на риск

VICE vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.52

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.86

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.65

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

1.45

-1.90

VICE vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и ONLN

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-71.77%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-19.75%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-27.97%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-66.97%

+37.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-35.94%

+30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-35.47%

+23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

8.87%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и ONLN

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.34%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

18.74%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

24.77%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

32.99%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

32.01%

-12.88%

Сравнение комиссий VICE и ONLN

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и ONLN

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ONLN в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and ONLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.34%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs -5.20% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.29% for ONLN.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор