Сравнение VICE с ISCMF
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. VICE is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, VICE returned 7.32%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности VICE и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
VICE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 3.62% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -9.58% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between VICE and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
VICE
ISCMF
Сравнение VICE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICE | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.53 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.69 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 15.68 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.05 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VICE и ISCMF
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -25.42% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -5.69% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -7.62% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.26% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -13.43% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 2.42% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и ISCMF
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.14% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 15.90% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 18.53% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.38% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.38% | +4.81% |
Сравнение комиссий VICE и ISCMF
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и ISCMF
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.76% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 7.32% for VICE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for ISCMF.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор