PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с ISCMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. VICE is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, VICE returned 5.95%/yr vs 10.82%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VICE charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности VICE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-8.70%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		11.96%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between VICE and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с BWETISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с HGERISCMF с DJP

Доходность на риск

VICE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.16

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.83

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.66

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

6.41

-6.86

VICE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и ISCMF

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-25.42%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.68%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-13.68%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-13.68%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-13.31%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.53%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и ISCMF

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.30%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

18.12%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

19.58%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

14.82%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

14.82%

+4.31%

Сравнение комиссий VICE и ISCMF

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и ISCMF

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 10.82% vs 5.95% for VICE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.82% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for ISCMF.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор