PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VICE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VICE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
VICE
AdvisorShares Vice ETF
3.62%1.56%18.27%3.01%-9.58%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Correlation

The correlation between VICE and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Vice ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

VICE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VICEISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.53

-1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.69

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

15.68

-15.81

VICE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VICEISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.05

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VICE и ISCMF

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VICEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-25.42%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-5.69%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-7.62%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.26%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.43%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.42%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и ISCMF

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VICEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.14%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

15.90%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

18.53%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.38%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

14.38%

+4.81%

Сравнение комиссий VICE и ISCMF

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и ISCMF

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF
0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы


VICE and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 7.32% for VICE. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for ISCMF.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор