Сравнение VICE с GK
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 3.12%/yr for GK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GK.
Доходность
Сравнение доходности VICE и GK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 10.64%.
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
GK
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | -7.37% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 10.64% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
Correlation
The correlation between VICE and GK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between VICE and GK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VICE и GK
Секторы
VICE
GK
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
VICE
GK
Потребительский циклический сектор
VICE
GK
Сырьевые материалы
VICE
GK
-
Недвижимость
VICE
GK
-
Коммуникационные услуги
VICE
GK
Технологии
VICE
GK
Энергетика
VICE
-
GK
-
Финансовые услуги
VICE
-
GK
Здравоохранение
VICE
-
GK
Промышленность
VICE
-
GK
Коммунальные услуги
VICE
-
GK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. GK — Ранг доходности на риск
VICE
GK
Сравнение VICE c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.13 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.10 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и GK
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и GK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -47.72% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.13% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -23.62% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -47.72% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.06% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -23.51% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.17% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.35% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 15.60% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.07% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 24.03% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.97% | -4.84% |
Сравнение комиссий VICE и GK
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и GK
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности GK в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and GK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GK has higher volatility (6.35%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs GK's -47.72%.
On 5-year performance, GK leads with 3.12% vs 1.82% for VICE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GK has performed better with a 3.12% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.07% for GK.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.75% for GK.
GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и GK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор