PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с FXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while FXD is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 3.00%/yr for FXD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности VICE и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -1.88%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%1.45%

Correlation

The correlation between VICE and FXD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VICE and FXD has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и FXD

Секторы
VICE
FXD

Потребительский защитный сектор

41.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

27.8%
69.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.7%

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

4.9%
2.5%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
FXD
9.2%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
FXD
69.7%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
FXD
6.7%

Недвижимость

VICE
8.9%
FXD

-

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
FXD

-

Технологии

VICE
4.9%
FXD
2.5%

Энергетика

VICE

-

FXD
0.8%

Финансовые услуги

VICE

-

FXD

-

Здравоохранение

VICE

-

FXD

-

Промышленность

VICE

-

FXD
9.2%

Коммунальные услуги

VICE

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

VICE vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.83

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.65

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

1.65

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VICE и FXD

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-65.27%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.94%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-26.02%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-33.74%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-7.12%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-10.97%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.48%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и FXD

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.00%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.23%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

19.21%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

22.70%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.67%

-4.48%

Сравнение комиссий VICE и FXD

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и FXD

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and FXD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (6.00%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs FXD's -65.27%.

On 5-year performance, FXD leads with 3.00% vs -0.32% for VICE. On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXD has performed better with a 3.00% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.76% for VICE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.63% for FXD.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор