PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с DWUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 12.00%/yr for DWUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности VICE и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 15.72%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%-0.14%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		15.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Correlation

The correlation between VICE and DWUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VICE and DWUS has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и DWUS

Секторы
VICE
DWUS

Потребительский защитный сектор

41.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

27.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
13.4%

Недвижимость

8.9%
0.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.4%

Технологии

4.9%
45.9%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

5.8%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
DWUS
6.3%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
DWUS
10.8%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
DWUS
13.4%

Недвижимость

VICE
8.9%
DWUS
0.9%

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
DWUS
1.4%

Технологии

VICE
4.9%
DWUS
45.9%

Энергетика

VICE

-

DWUS
2.3%

Финансовые услуги

VICE

-

DWUS
5.8%

Здравоохранение

VICE

-

DWUS
6.4%

Промышленность

VICE

-

DWUS
5.3%

Коммунальные услуги

VICE

-

DWUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с HDGEDWUS с DWSH

Доходность на риск

VICE vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.61

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.23

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.08

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

7.89

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.61

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VICE и DWUS

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-30.47%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.98%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-19.63%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-26.45%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-6.86%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

3.16%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.53%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.85%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.46%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.46%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

18.82%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.88%

-2.69%

Сравнение комиссий VICE и DWUS

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и DWUS

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and DWUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.85%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 12.00% vs -0.32% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 12.00% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

VICE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.03% for DWUS.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор