PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с CWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 8.23%/yr for CWS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности VICE и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 0.21%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%0.82%

Correlation

The correlation between VICE and CWS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between VICE and CWS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и CWS

Секторы
VICE
CWS

Потребительский защитный сектор

37.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

33.7%
13.5%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Технологии

5.4%
19.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

24.2%

Промышленность

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
CWS
4.3%

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
CWS
13.5%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
CWS

-

Недвижимость

VICE
8.4%
CWS

-

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
CWS

-

Технологии

VICE
5.4%
CWS
19.5%

Энергетика

VICE

-

CWS

-

Финансовые услуги

VICE

-

CWS
10.9%

Здравоохранение

VICE

-

CWS
24.2%

Промышленность

VICE

-

CWS
23.8%

Коммунальные услуги

VICE

-

CWS
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B

Доходность на риск

VICE vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICECWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.03

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.05

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.13

-0.32

VICE vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CWS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и CWS

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICECWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-33.82%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.92%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.56%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-24.87%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.30%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-4.55%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.83%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и CWS

AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICECWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.92%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.49%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.54%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.72%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.87%

+2.26%

Сравнение комиссий VICE и CWS

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и CWS

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CWS в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and CWS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs CWS's -33.82%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs 1.82% for VICE. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.30% for CWS.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CWS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.77% for CWS.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор