PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VICE с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с BEDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VICE returned 1.82%/yr vs 11.44%/yr for BEDZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VICE и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 10.73%.

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
0.32%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.73%
1 год
13.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%-3.89%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.73%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%

Correlation

The correlation between VICE and BEDZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VICE and BEDZ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VICE и BEDZ

Секторы
VICE
BEDZ

Потребительский защитный сектор

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

33.7%
53.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%
38.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.5%

Технологии

5.4%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
BEDZ
53.0%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
BEDZ

-

Недвижимость

VICE
8.4%
BEDZ
38.6%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
BEDZ
1.5%

Технологии

VICE
5.4%
BEDZ

-

Энергетика

VICE

-

BEDZ

-

Финансовые услуги

VICE

-

BEDZ

-

Здравоохранение

VICE

-

BEDZ

-

Промышленность

VICE

-

BEDZ
4.8%

Коммунальные услуги

VICE

-

BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

VICE vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEBEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.66

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.10

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.10

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.55

-3.00

VICE vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BEDZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и BEDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и BEDZ

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-29.70%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.06%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-28.31%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-29.70%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.22%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-7.94%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.18%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и BEDZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.10%, в то время как у AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.79%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

15.45%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

20.19%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

24.74%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

24.70%

-5.57%

Сравнение комиссий VICE и BEDZ

И VICE, и BEDZ имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и BEDZ

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BEDZ в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and BEDZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (4.79%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 11.44% vs 1.82% for VICE. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 11.44% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE and BEDZ have the same expense ratio: 0.99% per year.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.74% for VICE.

BEDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор