Сравнение VICE с BAMU
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, VICE returned -0.93% vs 2.87% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности VICE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
VICE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.29% | 1.56% | 18.27% | 7.60% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VICE and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
VICE
BAMU
Сравнение VICE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.41 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 24.37 | -24.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 96.52 | -96.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и BAMU
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -0.36% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -0.12% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | 0.00% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -0.02% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 0.03% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и BAMU
AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 0.09% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 0.39% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 0.58% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 0.87% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 0.87% | +18.29% |
Сравнение комиссий VICE и BAMU
VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и BAMU
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.03%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -0.93% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.75% for VICE.
VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AdvisorShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор