PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIAAX с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIAAX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-2.64%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.65% против 12.29% соответственно.

VIAAX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.89%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.65%

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VEIGXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий VIAAX и VIG

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIAAX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.87

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

5.31

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между VIAAX и VIG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и VIG

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.20%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и VIG

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIAAXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-46.81%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.83%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-20.39%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-31.72%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.73%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.55%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.45%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и VIG

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIAAXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.05%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.82%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.28%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.26%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.04%

-0.89%