Сравнение VIAAX с IVFIX
VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VIAAX returned 8.14%/yr vs 7.18%/yr for IVFIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VIAAX charges 0.16%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности VIAAX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIAAX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции VIAAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.18% соответственно.
VIAAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 8.76%
IVFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIAAX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 8.49% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 10.88% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Correlation
The correlation between VIAAX and IVFIX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VIAAX and IVFIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIAAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
VIAAX
IVFIX
Сравнение VIAAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIAAX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.73 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.59 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIAAX и IVFIX
Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIAAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -51.49% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.97% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -10.75% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -21.29% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | -33.46% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.55% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -11.54% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIAAX и IVFIX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIAAX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.71% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.75% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.03% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.13% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.56% | +0.51% |
Сравнение комиссий VIAAX и IVFIX
VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIAAX и IVFIX
Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IVFIX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.57% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIAAX and IVFIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIAAX has higher volatility (3.25%) compared to IVFIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIAAX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор